Metod na analizę rynku ludzkość wypracowała już wiele. Jedne opierają się na twardych fundamentach matematyczno-ekonomicznych, podczas gdy inne przypominają nieco „wróżenie z fusów”. I zwykle każdy inwestor, który odniósł sukces opowiada się za swoją techniką. Jednak z biegiem czasu do głosy zaczęły dochodzić też komputery, które skomplikowane operacje wykonują w mgnieniu oka. Jak zatem wygląda inwestowanie z pomocą algorytmów? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej!
Inwestowanie algorytmiczne – zasada działania
Zastanówmy się najpierw czym jest inwestowanie z pomocą algorytmów. Z początku może się wydawać, że chodzi o wykorzystanie mocy obliczeniowej komputerów do analizy rynku. Na podstawie otrzymanych wyników człowiek ostatecznie decyduje czy zainwestuje w dane papiery wartościowe. Jednak rzeczywistość kształtuje się nieco inaczej, ponieważ proces zarządzania portfelem w tym modelu inwestowania zależy tylko w niewielkim stopniu od człowieka.
W inwestowaniu algorytmicznym zdecydowaną większość operacji wykonuje komputer. Co ciekawe, do pewnego stopnia jest on całkowicie niezależny od człowieka. Jak może tak być? Posuwająca się naprzód wiedza na temat sztucznej inteligencji znalazła zastosowanie również w finansach. Skomplikowane programy są w stanie poprawiać swoje wyniki, „uczyć się” wraz z podejmowaniem kolejnych decyzji.
Jak na razie inwestowanie przy pomocy algorytmów nie stanowi popularnego sposobu zarządzania środkami, ponieważ w tego typu metody wdrażają jak dotąd wyłącznie duże firmy, prowadzące na przykład fundusze inwestycyjne. Jednak z czasem wykorzystanie tej techniki może stać się znacznie bardziej powszechne.
Inwestowanie przy pomocy algorytmów – plusy i minusy
Komputery to urządzenia, które nie są w stanie autonomicznie zarządzać sobą, lecz wymagają pewnych instrukcji, które realizują. Są nimi programy komputerowe. Jakkolwiek skomplikowane one są – wykorzystują sztuczną inteligencję czy inne technologie – jak na razie tylko imitują zachowanie człowieka. Bez jego ingerencji nie są w stanie wiele zdziałać.
Z tego wynika, że mimo iż systemy inwestowania algorytmicznego wykorzystują nowoczesne rozwiązania technologiczne, nie są nieomylne. Może się to przełożyć na stratę finansową lub obniżenie płynności przepływu środków.
Problemem może też być zbyt duża szybkość dokonywania transakcji. Jeśli w jednym momencie napłynie kilkanaście zleceń kupna czy sprzedaży, należy je mimo wszystko obsłużyć w jakiejś kolejności, co może powodować chwilowe usterki systemów.
Po stronie plusów należy na pewno wymienić łatwość dokonywania transakcji. Algorytm jest w stanie wykorzystać nawet bardzo niewielkie wahania kursów i na nich zarobić. Jeśli takich operacji wykona wiele, może się z tego uzbierać całkiem spora suma. Ponadto zwalnia człowieka z obowiązku nadzorowania kursów, ponieważ zajmuje się tym już komputer. Tak więc inwestowanie algorytmiczne pozwala w znacznym stopniu wykorzystać potencjał drobnych zmian na rynku finansowych. Wpływa też pozytywnie na płynność papierów, ponieważ znacznie przyspiesza ich przepływ.
